Сравнение BASV с ROE
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brown Advisory, while ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, BASV returned 24.43% vs 36.08% for ROE. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BASV charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности BASV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 24.04%.
BASV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.82%
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.55K | $583.40K | $635.09K | |
| $1.10M | $1.09M | $951.90K |
Сравнение доходности по годам BASV и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 15.55% | 10.32% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 14.25% |
Correlation
The correlation between BASV and ROE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BASV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. ROE — Ранг доходности на риск
BASV
ROE
Сравнение BASV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.19 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 17.82 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и ROE
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -19.10% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.66% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.06% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.53% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.03% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и ROE
Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BASV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.90% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 11.85% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 15.08% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.90% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.90% | -2.21% |
Сравнение комиссий BASV и ROE
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и ROE
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ROE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.36% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and ROE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASV has higher volatility (4.49%) compared to ROE (3.90%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, ROE leads with 36.08% vs 24.43% for BASV. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 36.08% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.36% for BASV.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while ROE is Quality Factor. They also come from different issuers: Brown Advisory and Astoria. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.49% for ROE.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор