Сравнение BASV с JVAL
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BASV charges 0.71%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.
Доходность
Сравнение доходности BASV и JVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 19.44%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JVAL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 19.44% | 14.97% |
Correlation
The correlation between BASV and JVAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. JVAL — Ранг доходности на риск
BASV
JVAL
Сравнение BASV c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.67 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и JVAL
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и JVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -40.42% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.29% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -5.30% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и JVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.79% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.13% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 19.82% | -6.23% |
Сравнение комиссий BASV и JVAL
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и JVAL
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JVAL в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.72% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and JVAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and JPMorgan. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.12% for JVAL.
Подберите оптимальное распределение для BASV и JVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор