Сравнение BASV с JVAL
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BASV returned 20.72% vs 34.89% for JVAL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BASV charges 0.71%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.
Доходность
Сравнение доходности BASV и JVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 17.19%.
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JVAL
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 17.19% | 16.42% |
Correlation
The correlation between BASV and JVAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BASV and JVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. JVAL — Ранг доходности на риск
BASV
JVAL
Сравнение BASV c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | JVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.13 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 15.99 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и JVAL
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и JVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -40.42% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.48% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.50% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.28% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.19% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и JVAL
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) составляет 4.35%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BASV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.20% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 11.24% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.62% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.25% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 19.85% | -6.10% |
Сравнение комиссий BASV и JVAL
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и JVAL
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JVAL в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.76% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and JVAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVAL has higher volatility (6.20%) compared to BASV (4.35%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs JVAL's -40.42%.
On 1-year performance, JVAL leads with 34.89% vs 20.72% for BASV. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BASV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JVAL has performed better with a 34.89% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
JVAL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and JPMorgan. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.12% for JVAL.
JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и JVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор