Сравнение BASV с FDL
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BASV returned 20.72% vs 22.39% for FDL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BASV charges 0.71%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности BASV и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам BASV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 8.32% |
Correlation
The correlation between BASV and FDL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. FDL — Ранг доходности на риск
BASV
FDL
Сравнение BASV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.26 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 12.40 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и FDL
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -65.93% | +56.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -4.27% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.09% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -9.64% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.81% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и FDL
Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BASV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.72% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.09% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 11.54% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.31% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.11% | -3.36% |
Сравнение комиссий BASV и FDL
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и FDL
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and FDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASV has higher volatility (4.35%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs 20.72% for BASV. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and First Trust. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор