Сравнение BASV с FDL
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности BASV и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам BASV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 13.33% | 8.15% |
Correlation
The correlation between BASV and FDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. FDL — Ранг доходности на риск
BASV
FDL
Сравнение BASV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.45 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и FDL
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -65.93% | +56.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.18% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -9.66% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 11.28% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.31% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.11% | -3.52% |
Сравнение комиссий BASV и FDL
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и FDL
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FDL в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.68% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and FDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.39% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and First Trust. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.45% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для BASV и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор