Сравнение BASV с DIVZ
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BASV returned 20.72% vs 12.20% for DIVZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASV charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности BASV и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.86%.
BASV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 9.54% | 10.32% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.86% | 6.28% |
Correlation
The correlation between BASV and DIVZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BASV and DIVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
BASV
DIVZ
Сравнение BASV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.10 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.98 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASV и DIVZ
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -15.42% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -5.83% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.87% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.48% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.45% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и DIVZ
Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BASV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.51% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.24% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 9.48% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 12.63% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 12.56% | +1.19% |
Сравнение комиссий BASV и DIVZ
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и DIVZ
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DIVZ в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and DIVZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASV has higher volatility (4.35%) compared to DIVZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, BASV dropped -9.43% vs DIVZ's -15.42%.
On 1-year performance, BASV leads with 20.72% vs 12.20% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BASV has performed better with a 20.72% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Brown Advisory and TrueShares. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.65% for DIVZ.
BASV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASV и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор