Сравнение BASIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BASIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | -0.79% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.37% против 13.92% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 3.37%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASIX и WFSPX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BASIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BASIX
WFSPX
Сравнение BASIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.96 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.47 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.49 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.15 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.96 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.78 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.13 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между BASIX и WFSPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и WFSPX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.54% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и WFSPX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -58.21% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -12.11% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -24.51% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -33.74% | +23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.51% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -12.84% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.53% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.16%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.17% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 9.44% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 18.21% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 16.88% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 18.00% | -14.94% |