PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASIX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BASIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BASIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		-0.79%8.31%4.94%5.98%-6.35%0.54%6.93%7.44%-0.82%4.60%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BASIX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BASIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.88% соответственно.

BASIX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.48%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.37%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BASIX:
BASIX с VGMSBASIX с BNDBASIX с SWAGXBASIX с SCYBBASIX с AGGBASIX с ESIIXBASIX с AFLIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BASIX и ASFYX

BASIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A

Доходность на риск

BASIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASIX
Ранг доходности на риск BASIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.27

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

0.42

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.18

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

0.29

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.27

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.15

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.31

+0.91

Корреляция

Корреляция между BASIX и ASFYX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASIX и ASFYX

Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A		4.54%4.81%4.48%3.15%3.34%2.72%2.66%3.24%3.02%3.17%2.61%2.88%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BASIX и ASFYX

Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-36.43%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-13.51%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-36.43%

+27.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.93%

-36.43%

+26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-24.28%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-13.10%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

8.26%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BASIX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 1.16%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.82%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

10.00%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

13.00%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

13.67%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

12.68%

-9.62%