PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BASG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BASG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.21%.


BASG

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASG и ILCG


Correlation

The correlation between BASG and ILCG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between BASG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brown Advisory Sustainable Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

BASG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BASG
Ранг доходности на риск BASG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASG: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BASGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.41

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

4.86

-4.48

BASG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASG и ILCG

Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и ILCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BASGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-52.98%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.65%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.58%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.21%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.54%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BASG и ILCG

Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) составляет 7.01%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что BASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BASGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

14.51%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.70%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

22.22%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

21.63%

-4.56%

Сравнение комиссий BASG и ILCG

BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BASG и ILCG

BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы


BASG and ILCG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to BASG (7.01%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 22.02% vs 2.81% for BASG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BASG has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 22.02% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for BASG.

They also come from different issuers: Brown Advisory and iShares. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор