PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASG с DGRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BASG returned 2.81% vs 22.22% for DGRO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BASG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.19%.

BASG

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.22%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASG и DGRO

2026 (YTD)2025
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		-0.02%1.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.19%12.40%

Correlation

The correlation between BASG and DGRO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.50

The correlation between BASG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BASG:
BASG с PBUSBASG с BAFEBASG с BASVBASG с BAIVBASG с FMTMBASG с GQGUBASG с VCLN
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BASG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASG
Ранг доходности на риск BASG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BASGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.35

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.41

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.45

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

13.31

-12.93

BASG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BASG и DGRO

Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-35.10%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-6.47%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.90%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.43%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

1.67%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BASG и DGRO

Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

2.63%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

6.94%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

9.53%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

13.80%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.60%

+0.47%

Сравнение комиссий BASG и DGRO

BASG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASG и DGRO

BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASG
Brown Advisory Sustainable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.97%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BASG and DGRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BASG has higher volatility (7.01%) compared to DGRO (2.63%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.22% vs 2.81% for BASG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.22% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for BASG.

They also come from different issuers: Brown Advisory and iShares. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор