Сравнение BASG с DARP
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BASG returned 2.81% vs 68.50% for DARP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности BASG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.21%.
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 1.93% |
DARP Grizzle Growth ETF | 26.21% | 36.10% |
Correlation
The correlation between BASG and DARP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BASG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. DARP — Ранг доходности на риск
BASG
DARP
Сравнение BASG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 5.83 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 20.69 | -20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и DARP
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -30.27% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -11.82% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.59% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.64% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.32% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и DARP
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) составляет 7.01%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что BASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.71% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 19.20% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 24.83% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 26.48% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 26.48% | -9.41% |
Сравнение комиссий BASG и DARP
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и DARP
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and DARP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (10.71%) compared to BASG (7.01%). In terms of maximum drawdown, BASG dropped -19.30% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 2.81% for BASG. On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, BASG has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Grizzle. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор