PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASE.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASE.TO с UTES.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. BASE.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, BASE.TO returned 59.98% vs 23.90% for UTES.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности BASE.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASE.TO показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 12.58%.

BASE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
6.77%
С начала года
29.75%
6 месяцев
33.42%
1 год
59.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
2.26%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.56%
1 год
23.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASE.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		29.75%30.33%-6.12%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		12.58%18.66%-4.25%

Correlation

The correlation between BASE.TO and UTES.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TOBASE.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

BASE.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASE.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASE.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.59

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.79

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.75

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

11.90

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASE.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASE.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASE.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.38

-0.79

Просадки

Сравнение просадок BASE.TO и UTES.TO

Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASE.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-10.19%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-6.39%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.86%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-2.62%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.03%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BASE.TO и UTES.TO

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASE.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.96%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

7.51%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

9.28%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

11.01%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

11.01%

+15.36%

Сравнение комиссий BASE.TO и UTES.TO

BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности UTES.TO в 17.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		7.85%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.48%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BASE.TO and UTES.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

BASE.TO is categorized as Materials, while UTES.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор