PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и FAM Value Fund (FAMVX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BARAX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.72% соответственно.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий BARAX и FAMVX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

BARAX
Baron Asset Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

BARAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.26

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.51

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.47

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

1.65

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между BARAX и FAMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и FAMVX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и FAMVX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-51.12%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.38%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-22.77%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-37.73%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.14%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-6.45%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.25%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и FAMVX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.52%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.21%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

17.91%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

17.08%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.15%

+1.64%