PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAR с SPPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAR (GraniteShares Gold Trust) and SPPP (Sprott Physical Platinum and Palladium Trust) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SPPP is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. BAR is passively managed, while SPPP is actively managed. Over the past 5 years, BAR returned 18.41%/yr vs -6.33%/yr for SPPP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 1.02%/yr for SPPP.

Доходность

Сравнение доходности BAR и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -14.37%.

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

SPPP

1 день
-4.12%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-2.30%
1 год
39.19%
3 года*
5.59%
5 лет*
-6.33%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAR и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-14.37%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%23.84%46.00%5.53%7.11%

Correlation

The correlation between BAR and SPPP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г.

0.45

The correlation between BAR and SPPP shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SGDLXSPPP с ADX

Доходность на риск

BAR vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARSPPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.77

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.23

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.05

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

2.23

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SPPP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.18

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.09

+0.81

Просадки

Сравнение просадок BAR и SPPP

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и SPPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-59.09%

+37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-37.42%

+18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-37.42%

+18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-58.50%

+37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-36.14%

+18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-26.48%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

17.60%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и SPPP

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

10.71%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

45.53%

-22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

50.97%

-24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

34.89%

-16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

33.10%

-16.72%

Сравнение комиссий BAR и SPPP

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPPP в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и SPPP

Ни BAR, ни SPPP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAR and SPPP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPP has higher volatility (10.71%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs SPPP's -59.09%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs -6.33% for SPPP. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs -6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.02% for SPPP.

BAR and SPPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAR is categorized as Gold, while SPPP is Precious Metals. They also come from different issuers: GraniteShares and Sprott. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.02% for SPPP.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAR и SPPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор