Сравнение BAR с OUNZ
BAR (GraniteShares Gold Trust) and OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) are both Gold funds tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), from GraniteShares and VanEck respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 16.85%/yr vs 16.76%/yr for OUNZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BAR charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности BAR и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BAR на уровне -7.81% и OUNZ на уровне -7.81%.
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
OUNZ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам BAR и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.81% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | -0.46% |
Correlation
The correlation between BAR and OUNZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between BAR and OUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
BAR
OUNZ
Сравнение BAR c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и VanEck Merk Gold ETF (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 1.69 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и OUNZ
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке OUNZ в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -26.31% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -26.31% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -26.31% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -26.31% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -26.31% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -7.72% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 10.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и OUNZ
GraniteShares Gold Trust (BAR) и VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) имеют волатильность 6.48% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.64% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 24.00% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 27.79% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.33% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.13% | +0.46% |
Сравнение комиссий BAR и OUNZ
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и OUNZ
Ни BAR, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BAR and OUNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OUNZ has higher volatility (6.64%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs OUNZ's -26.31%.
On 5-year performance, BAR leads with 16.85% vs 16.76% for OUNZ. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 16.85% return vs 16.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.
BAR and OUNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.25% for OUNZ.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор