PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с MSFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

BAR и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и MSFL

2026 (YTD)20252024
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%21.21%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL

Сравнение комиссий BAR и MSFL

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARMSFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.34

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

-0.16

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.25

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

-0.62

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.34

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.47

+1.46

Корреляция

Корреляция между BAR и MSFL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и MSFL

Ни BAR, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAR и MSFL

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и MSFL.

Загрузка...

Показатели просадок

BARMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-59.39%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-59.39%

+40.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-56.49%

+44.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-19.49%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

23.86%

-18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и MSFL

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

12.60%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

39.11%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

52.79%

-25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

47.86%

-30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

47.86%

-31.55%