Сравнение BAR с MSFL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, BAR returned 32.26% vs -25.22% for MSFL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- -27.69%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- -25.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 21.21% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -27.69% | 16.99% | -9.07% |
Correlation
The correlation between BAR and MSFL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. MSFL — Ранг доходности на риск
BAR
MSFL
Сравнение BAR c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.43 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -0.83 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.50 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.23 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и MSFL
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -59.39% | +37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -59.39% | +40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -43.65% | +25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -21.58% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 30.61% | -22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и MSFL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 19.81% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 45.23% | -22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 50.19% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 49.60% | -31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 49.60% | -33.22% |
Сравнение комиссий BAR и MSFL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и MSFL
Ни BAR, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and MSFL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (19.81%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs MSFL's -59.39%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs -25.22% for MSFL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs -25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
BAR and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.15% for MSFL.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор