Сравнение BAR с MSFL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, BAR returned 25.44% vs -27.73% for MSFL. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAR charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -10.95%.
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $45.44M | $34.15M | $35.32M |
Сравнение доходности по годам BAR и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 21.49% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 16.99% | -8.21% |
Correlation
The correlation between BAR and MSFL is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. MSFL — Ранг доходности на риск
BAR
MSFL
Сравнение BAR c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.45 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.74 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и MSFL
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -62.08% | +35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -62.08% | +35.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -30.61% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -23.71% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 37.35% | -24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и MSFL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 7.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 30.74%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 30.74% | -23.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 51.82% | -31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 63.39% | -35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 54.61% | -36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 54.61% | -37.95% |
Сравнение комиссий BAR и MSFL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и MSFL
Ни BAR, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and MSFL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (30.74%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, BAR leads with 25.44% vs -27.73% for MSFL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 25.44% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
BAR and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.15% for MSFL.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор