PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с LOUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.17%/yr vs 12.98%/yr for LOUP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 28.21%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%8.94%

Correlation

The correlation between BAPR and LOUP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.77

The correlation between BAPR and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и LOUP

Секторы
BAPR
LOUP

Технологии

36.2%
51.0%

Финансовые услуги

11.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.5%

Здравоохранение

8.4%
2.7%

Промышленность

8.1%
20.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BAPR
36.2%
LOUP
51.0%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
LOUP
4.5%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
LOUP
10.6%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
LOUP
5.5%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
LOUP
2.7%

Промышленность

BAPR
8.1%
LOUP
20.0%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
LOUP

-

Энергетика

BAPR
3.5%
LOUP
2.9%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
LOUP
2.8%

Недвижимость

BAPR
1.9%
LOUP

-

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

BAPR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.66

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
3.21

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.41

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

3.61

+6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

12.23

+45.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BAPR и LOUP

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-58.68%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-21.00%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-35.23%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-55.63%

+40.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.87%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-20.04%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

6.19%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.06%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

8.23%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

21.94%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

28.51%

-22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

32.38%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

31.96%

-18.84%

Сравнение комиссий BAPR и LOUP

BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и LOUP

Ни BAPR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAPR and LOUP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.98% vs 11.17% for BAPR. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.98% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.

BAPR and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.70% for LOUP.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор