PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

BAPR и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и FDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%0.51%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий BAPR и FDEC

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BAPR vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.74

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.74

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

9.02

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Корреляция

Корреляция между BAPR и FDEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и FDEC

Ни BAPR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и FDEC

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-15.67%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.75%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-15.67%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.64%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.69%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и FDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.45%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.74%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

6.12%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.46%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

11.20%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.12%

+2.13%