PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAND с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bandwidth Inc. (BAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BAND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bandwidth Inc. (BAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAND и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAND
Bandwidth Inc.		16.05%-9.22%17.62%-36.95%-68.02%-53.30%139.92%57.18%76.25%9.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, BAND показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BAND

1 день
0.62%
1 месяц
18.66%
С начала года
16.05%
6 месяцев
12.13%
1 год
32.42%
3 года*
5.66%
5 лет*
-32.37%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bandwidth Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAND:
BAND с SPYBAND с MATIC-USD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BAND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAND
Ранг доходности на риск BAND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAND: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAND: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bandwidth Inc. (BAND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.01

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.31

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAND на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.71

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.83

-0.87

Корреляция

Корреляция между BAND и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAND и VOO

BAND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAND
Bandwidth Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BAND и VOO

Максимальная просадка BAND за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAND и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BANDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-33.99%

-61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-11.98%

-17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.37%

-24.52%

-68.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-5.55%

-85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.41%

-3.72%

-50.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

2.55%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAND и VOO

Bandwidth Inc. (BAND) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

5.34%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.01%

9.47%

+22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.90%

18.11%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.66%

16.82%

+55.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.03%

17.99%

+46.04%