PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAND с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAND с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bandwidth Inc. (BAND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BAND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bandwidth Inc. (BAND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAND и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAND
Bandwidth Inc.		16.05%-9.22%17.62%-36.95%-68.02%-53.30%139.92%57.18%76.25%9.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, BAND показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BAND

1 день
0.62%
1 месяц
18.66%
С начала года
16.05%
6 месяцев
12.13%
1 год
32.42%
3 года*
5.66%
5 лет*
-32.37%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bandwidth Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BAND:
BAND с VOOBAND с MATIC-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BAND vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAND
Ранг доходности на риск BAND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAND: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAND: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bandwidth Inc. (BAND) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.27

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAND vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAND на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.70

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между BAND и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAND и SPY

BAND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAND
Bandwidth Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BAND и SPY

Максимальная просадка BAND за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAND и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BANDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-55.19%

-39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-12.05%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.37%

-24.50%

-68.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-5.53%

-85.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.41%

-9.09%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

2.54%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BAND и SPY

Bandwidth Inc. (BAND) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

5.35%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.01%

9.50%

+22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.90%

19.06%

+31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.66%

17.06%

+55.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.03%

17.92%

+46.11%