PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с PZRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, BAMY returned 10.80% vs 16.80% for PZRMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.18%/yr for PZRMX.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 6.97%.

BAMY

1 день
0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.00%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRMX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.10%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.80%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и PZRMX

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.30%12.93%10.60%5.20%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		6.97%16.18%12.47%4.95%

Correlation

The correlation between BAMY and PZRMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с TRRFXPZRMX с SYFFXPZRMX с PQTSX

Доходность на риск

BAMY vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYPZRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.96

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.06

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

5.18

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

21.11

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRMX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.69

+1.19

Просадки

Сравнение просадок BAMY и PZRMX

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и PZRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-19.71%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-3.35%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.02%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.59%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и PZRMX

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.61%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.65%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

5.88%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

8.36%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

7.55%

-1.53%

Сравнение комиссий BAMY и PZRMX

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии PZRMX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и PZRMX

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности PZRMX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.57%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.20%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and PZRMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZRMX has higher volatility (1.61%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs PZRMX's -19.71%.

PZRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и PZRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор