PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMY с PZRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).

BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMY и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMY и PZRMX

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%.

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO

Сравнение комиссий BAMY и PZRMX

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии PZRMX в 1.18%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

BAMY vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYPZRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.61

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.88

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

13.00

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.66

+1.20

Корреляция

Корреляция между BAMY и PZRMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и PZRMX

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности PZRMX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BAMY и PZRMX

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и PZRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMYPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-19.71%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-4.96%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.09%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-4.64%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.10%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и PZRMX

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMYPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.45%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

4.75%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

6.82%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

8.38%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

7.56%

-1.41%