PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с PIRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 17.97% for PIRMX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 7.45%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIRMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.55%
1 год
17.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и PIRMX

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.45%16.76%12.47%5.11%

Correlation

The correlation between BAMY and PIRMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIXPIRMX с JBBB

Доходность на риск

BAMY vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.07

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.21

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.60

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.34

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

22.22

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIRMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.07

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.70

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BAMY и PIRMX

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-18.51%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-3.37%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.80%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.10%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и PIRMX

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.59%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.69%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

5.88%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

8.30%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

7.48%

-1.45%

Сравнение комиссий BAMY и PIRMX

BAMY берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и PIRMX

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PIRMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and PIRMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIRMX has higher volatility (1.59%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs PIRMX's -18.51%.

PIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор