Сравнение BAMY с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Yield ETF (BAMY) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
BAMY и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMY и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMY и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMY и NTSE
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
BAMY vs. NTSE — Ранг доходности на риск
BAMY
NTSE
Сравнение BAMY c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.48 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.64 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 10.21 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.15 | +1.71 |
Корреляция
Корреляция между BAMY и NTSE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и NTSE
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и NTSE
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMY | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -42.84% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -14.20% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -10.58% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -20.34% | +19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.66% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и NTSE
Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 2.01%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMY | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 9.82% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 15.30% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 20.34% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 18.75% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 18.75% | -12.60% |