Сравнение BAMY с CTAP
BAMY (Brookstone Yield ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности BAMY и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
BAMY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMY и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.16% | 0.70% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BAMY and CTAP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов BAMY и CTAP
Секторы
BAMY
CTAP
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
BAMY
CTAP
-
Коммуникационные услуги
BAMY
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
BAMY
CTAP
-
Здравоохранение
BAMY
CTAP
-
Финансовые услуги
BAMY
CTAP
Промышленность
BAMY
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
BAMY
CTAP
-
Коммунальные услуги
BAMY
CTAP
-
Сырьевые материалы
BAMY
CTAP
-
Энергетика
BAMY
CTAP
-
Недвижимость
BAMY
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMY vs. CTAP — Ранг доходности на риск
BAMY
CTAP
Сравнение BAMY c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMY | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 2.50 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BAMY и CTAP
Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.03% | -9.02% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.47% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.18% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMY и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMY | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 23.94% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 23.94% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 23.94% | -17.91% |
Сравнение комиссий BAMY и CTAP
BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMY и CTAP
Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.59% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMY and CTAP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Brookstone and Simplify. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для BAMY и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор