PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с BMAX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 20.62% for BMAX.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMY charges 1.48%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAMY торгуется в USD, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BMAX.TO с доходностью 7.92%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.92%
6 месяцев
10.22%
1 год
20.62%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и BMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		7.92%23.53%9.98%10.81%

Correlation

The correlation between BAMY and BMAX.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between BAMY and BMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и BMAX.TO

Секторы
BAMY
BMAX.TO

Технологии

40.4%
18.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
2.6%

Здравоохранение

8.7%
17.0%

Финансовые услуги

6.8%
24.1%

Промышленность

6.6%
13.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
4.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.6%

Энергетика

1.5%
7.0%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Технологии

BAMY
40.4%
BMAX.TO
18.8%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
BMAX.TO
4.3%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
BMAX.TO
2.6%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
BMAX.TO
17.0%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
BMAX.TO
24.1%

Промышленность

BAMY
6.6%
BMAX.TO
13.0%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
BMAX.TO
4.9%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
BMAX.TO
4.4%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
BMAX.TO
2.6%

Энергетика

BAMY
1.5%
BMAX.TO
7.0%

Недвижимость

BAMY
1.3%
BMAX.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO

Доходность на риск

BAMY vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYBMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.39

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.89

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

8.50

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.11

+0.76

Просадки

Сравнение просадок BAMY и BMAX.TO

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и BMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-15.63%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-10.93%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.61%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.56%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.43%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и BMAX.TO

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.51%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

10.28%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

12.52%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

16.04%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

16.04%

-10.01%

Сравнение комиссий BAMY и BMAX.TO

BAMY берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и BMAX.TO

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.59%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.59%9.70%9.64%9.55%2.41%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and BMAX.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAMY is cheaper at 1.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAMY is cheaper with a 1.48% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brookstone and Brompton Funds. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 2.62% for BMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и BMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор