PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с BAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both Diversified Portfolio funds from Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 14.18% for BAMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BAMY charges 1.48%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью 5.83%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и BAMO

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%

Correlation

The correlation between BAMY and BAMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between BAMY and BAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и BAMO

Секторы
BAMY
BAMO

Технологии

40.4%
29.2%

Коммуникационные услуги

13.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.6%

Здравоохранение

8.7%
10.4%

Финансовые услуги

6.8%
17.1%

Промышленность

6.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

1.5%
2.6%

Энергетика

1.5%
3.3%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Технологии

BAMY
40.4%
BAMO
29.2%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
BAMO
7.8%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
BAMO
10.6%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
BAMO
10.4%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
BAMO
17.1%

Промышленность

BAMY
6.6%
BAMO
11.4%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
BAMO
4.9%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
BAMO
1.6%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
BAMO
2.6%

Энергетика

BAMY
1.5%
BAMO
3.3%

Недвижимость

BAMY
1.3%
BAMO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с ASET

Доходность на риск

BAMY vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYBAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.31

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.61

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

12.17

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.48

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BAMY и BAMO

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и BAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-12.72%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-5.45%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.50%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.26%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.17%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и BAMO

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у Brookstone Opportunities ETF (BAMO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.76%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

5.45%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

6.35%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

9.57%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

9.57%

-3.54%

Сравнение комиссий BAMY и BAMO

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии BAMO в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и BAMO

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности BAMO в 1.46%

ПозицияTTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and BAMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMO has higher volatility (1.76%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs BAMO's -12.72%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs 10.68% for BAMY. On fees, BAMO is cheaper at 1.30% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMO is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.46% for BAMO.

Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 1.30% for BAMO.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и BAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор