Сравнение BAMV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
BAMV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.09% | 7.66% | 12.03% | 13.82% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMV показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
BAMV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMV и SPLV
BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
BAMV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
BAMV
SPLV
Сравнение BAMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.37 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BAMV и SPLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и SPLV
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.26% | 1.32% | 3.66% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок BAMV и SPLV
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -36.26% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.64% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -4.39% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -3.54% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.90% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и SPLV
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.23% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.85% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 12.70% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.43% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 15.35% | -1.48% |