Сравнение BAMV с PWV
BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BAMV is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past year, BAMV returned 15.74% vs 25.33% for PWV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности BAMV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMV показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 12.10%.
BAMV
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам BAMV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 9.78% | 7.66% | 12.03% | 13.82% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 12.10% | 19.65% | 14.48% | 8.96% |
Correlation
The correlation between BAMV and PWV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between BAMV and PWV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMV vs. PWV — Ранг доходности на риск
BAMV
PWV
Сравнение BAMV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 6.28 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 21.16 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.74 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BAMV и PWV
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -49.04% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -4.05% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.51% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -9.50% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.20% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и PWV
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 6.62% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 9.31% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 14.35% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 17.16% | -3.45% |
Сравнение комиссий BAMV и PWV
BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и PWV
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PWV в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.27% | 1.32% | 3.66% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.81% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
BAMV and PWV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMV has higher volatility (2.63%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs PWV's -49.04%.
On 1-year performance, PWV leads with 25.33% vs 15.74% for BAMV. On fees, PWV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWV has performed better with a 25.33% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.
PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.27% for BAMV.
They also come from different issuers: Brookstone and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.58% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор