PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

BAMV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и ILCV

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.82%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с BAMY
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий BAMV и ILCV

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

BAMV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.11

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.60

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.42

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

6.69

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.11

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.44

+0.56

Корреляция

Корреляция между BAMV и ILCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и ILCV

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и ILCV

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-58.63%

+44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.82%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.51%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-9.39%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.50%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и ILCV

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.78%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.65%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.28%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.25%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.68%

-2.80%