PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

BAMV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и FEGE

2026 (YTD)20252024
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%-0.46%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий BAMV и FEGE

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

BAMV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.76

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.38

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.51

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

9.75

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.76

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.88

-0.88

Корреляция

Корреляция между BAMV и FEGE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и FEGE

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и FEGE

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-11.13%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.96%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-8.08%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.37%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и FEGE

Текущая волатильность для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) составляет 4.00%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BAMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.59%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.89%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.66%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.87%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

14.87%

-0.99%