PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BAMV is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, BAMV returned 15.31% vs 21.42% for DLN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMV показывает доходность 10.04%, а DLN немного ниже – 9.95%.

BAMV

1 день
-0.10%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и DLN

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		10.04%7.66%12.03%13.82%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%8.75%

Correlation

The correlation between BAMV and DLN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between BAMV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и DLN

Секторы
BAMV
DLN

Финансовые услуги

28.3%
17.4%

Технологии

26.0%
22.8%

Промышленность

10.4%
7.8%

Здравоохранение

9.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.5%

Энергетика

5.9%
7.9%

Сырьевые материалы

4.9%
1.0%

Недвижимость

2.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.9%

Коммунальные услуги

0.3%
5.5%

Финансовые услуги

BAMV
28.3%
DLN
17.4%

Технологии

BAMV
26.0%
DLN
22.8%

Промышленность

BAMV
10.4%
DLN
7.8%

Здравоохранение

BAMV
9.8%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

BAMV
8.7%
DLN
7.5%

Энергетика

BAMV
5.9%
DLN
7.9%

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
DLN
1.0%

Недвижимость

BAMV
2.8%
DLN
3.9%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.1%
DLN
4.9%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
DLN
8.9%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
DLN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с BAMUBAMV с ABEQBAMV с BAMBBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с BAMY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

BAMV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.39

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.40

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.53

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

14.80

-7.35

BAMV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMV и DLN

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-57.84%

+43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.10%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.50%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.45%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и DLN

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.78%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.00%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

9.03%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.27%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

16.14%

-2.42%

Сравнение комиссий BAMV и DLN

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и DLN

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and DLN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (3.75%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DLN leads with 21.42% vs 15.31% for BAMV. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 21.42% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.27% for BAMV.

They also come from different issuers: Brookstone and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор