PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с TBIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

BAMU и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и TBIL

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.66%3.21%4.14%1.20%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		0.87%4.19%5.15%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.

BAMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с CUSD
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с VGSHTBIL с MINT

Сравнение комиссий BAMU и TBIL

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

BAMU vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUTBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.44

14.30

-9.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.62

62.98

-55.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

19.13

-17.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.45

201.98

-176.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

90.59

1,006.79

-916.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.44, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

14.30

-9.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.13

14.15

-10.02

Корреляция

Корреляция между BAMU и TBIL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и TBIL

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TBIL в 3.93%

TTM2025202420232022
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и TBIL

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и TBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-0.10%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.02%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

0.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и TBIL

Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.09%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.19%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

0.28%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

0.32%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

0.32%

+0.58%