Сравнение BAMU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BAMU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 0.66% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BAMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMU и SGOV
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BAMU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BAMU
SGOV
Сравнение BAMU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 20.61 | -16.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.62 | 283.87 | -276.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 201.33 | -199.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.45 | 411.31 | -385.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.59 | 4,618.08 | -4,527.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 20.61 | -16.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 12.34 | -8.21 |
Корреляция
Корреляция между BAMU и SGOV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и SGOV
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.13% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и SGOV
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.03% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.01% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и SGOV
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.06% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.13% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.20% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.24% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.24% | +0.66% |