Сравнение BAMU с QDEC
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, BAMU returned 2.89% vs 21.25% for QDEC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.90%/yr for QDEC.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и QDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у QDEC с доходностью 7.87%.
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDEC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и QDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 7.87% | 18.12% | 16.40% | 5.18% |
Correlation
The correlation between BAMU and QDEC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between BAMU and QDEC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. QDEC — Ранг доходности на риск
BAMU
QDEC
Сравнение BAMU c QDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMU | QDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.40 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.55 | 2.82 | +21.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.21 | 13.21 | +84.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMU и QDEC
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и QDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -25.25% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -7.58% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.99% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.61% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и QDEC
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.08%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.27% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 7.86% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 10.15% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 14.75% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 14.59% | -13.73% |
Сравнение комиссий BAMU и QDEC
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QDEC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и QDEC
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как QDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and QDEC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEC has higher volatility (3.27%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs QDEC's -25.25%.
On 1-year performance, QDEC leads with 21.25% vs 2.89% for BAMU. On fees, QDEC is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDEC has performed better with a 21.25% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDEC is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for QDEC.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while QDEC is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Brookstone and FT Vest. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.90% for QDEC.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и QDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор