Сравнение BAMU с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
BAMU и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMU и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMU и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 0.66% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
BAMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMU и ICSH
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
BAMU vs. ICSH — Ранг доходности на риск
BAMU
ICSH
Сравнение BAMU c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 10.89 | -6.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.62 | 25.73 | -18.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 6.44 | -4.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.45 | 44.98 | -19.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.59 | 281.70 | -191.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 10.89 | -6.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 1.90 | +2.23 |
Корреляция
Корреляция между BAMU и ICSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и ICSH
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.13% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и ICSH
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -3.94% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и ICSH
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.16% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.27% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.41% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.48% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 1.06% | -0.16% |