Сравнение BAMU с BKLN
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. BAMU is actively managed, while BKLN is passively managed. Over the past year, BAMU returned 2.77% vs 4.39% for BKLN. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 1.10%.
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 3.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.23K | $194.28K | $204.39K | |
| $143.83M | $121.12M | $170.60M |
Сравнение доходности по годам BAMU и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.52% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 1.10% | 6.88% | 8.21% | 3.29% |
Correlation
The correlation between BAMU and BKLN is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between BAMU and BKLN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. BKLN — Ранг доходности на риск
BAMU
BKLN
Сравнение BAMU c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMU | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.37 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.52 | 1.44 | +22.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.94 | 5.55 | +91.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMU и BKLN
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -24.17% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -3.07% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -1.08% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.79% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и BKLN
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.10%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.34% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.52% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 2.77% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.47% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 6.41% | -5.56% |
Сравнение комиссий BAMU и BKLN
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и BKLN
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BKLN в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.50% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and BKLN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKLN has higher volatility (0.34%) compared to BAMU (0.10%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs BKLN's -24.17%.
On 1-year performance, BKLN leads with 4.39% vs 2.77% for BAMU. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKLN has performed better with a 4.39% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BKLN has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 3.04% for BAMU.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while BKLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Brookstone and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.65% for BKLN.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор