PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и MKAM ETF (MKAM).

BAMO и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и MKAM

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий BAMO и MKAM

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

BAMO vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.07

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.17

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между BAMO и MKAM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и MKAM

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MKAM в 3.09%

TTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и MKAM

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-5.01%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-3.72%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.56%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.17%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.07%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и MKAM

Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.92%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

5.05%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

6.06%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

6.28%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

6.28%

+3.43%