PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с IYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMO is actively managed, while IYLD is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs 14.02% for IYLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for IYLD.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 4.95%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYLD

1 день
-0.20%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.02%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и IYLD

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.95%15.44%2.00%8.70%

Correlation

The correlation between BAMO and IYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between BAMO and IYLD shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMO и IYLD

Секторы
BAMO
IYLD

Технологии

29.2%
6.3%

Финансовые услуги

17.1%
23.3%

Промышленность

11.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.9%

Здравоохранение

10.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.3%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
5.9%

Коммунальные услуги

1.6%
6.0%

Недвижимость

1.3%
23.1%

Технологии

BAMO
29.2%
IYLD
6.3%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
IYLD
23.3%

Промышленность

BAMO
11.4%
IYLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
IYLD
5.9%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
IYLD
5.2%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
IYLD
3.8%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
IYLD
4.7%

Энергетика

BAMO
3.3%
IYLD
3.6%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
IYLD
5.9%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
IYLD
6.0%

Недвижимость

BAMO
1.3%
IYLD
23.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD

Доходность на риск

BAMO vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOIYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.46

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.65

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.04

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

11.80

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYLD равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.50

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BAMO и IYLD

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и IYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMOIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-30.23%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-4.63%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.55%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-4.53%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и IYLD

Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMOIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.53%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

4.72%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

5.73%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

7.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

9.58%

-0.01%

Сравнение комиссий BAMO и IYLD

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и IYLD

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IYLD в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.61%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and IYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMO has higher volatility (1.76%) compared to IYLD (1.53%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs IYLD's -30.23%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs 14.02% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

IYLD has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.46% for BAMO.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.60% for IYLD.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и IYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор