PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

BAMO и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и EAOA

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий BAMO и EAOA

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

BAMO vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.81

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.18

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.80

+0.41

Корреляция

Корреляция между BAMO и EAOA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и EAOA

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и EAOA

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-25.06%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.98%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.15%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.44%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.21%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и EAOA

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.24%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

8.43%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

14.10%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

13.19%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

13.17%

-3.46%