Сравнение BAMO с DOG
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). BAMO is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past year, BAMO returned 12.98% vs -14.33% for DOG. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -5.77%.
BAMO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам BAMO и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 5.22% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | -5.62% | -9.45% |
Correlation
The correlation between BAMO and DOG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.84 |
The correlation between BAMO and DOG has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. DOG — Ранг доходности на риск
BAMO
DOG
Сравнение BAMO c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -1.02 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | -1.82 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и DOG
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -92.79% | +80.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -14.12% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -92.73% | +91.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -66.45% | +65.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 8.69% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и DOG
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 2.60%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.15% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 9.86% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 12.45% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 14.83% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 17.49% | -7.91% |
Сравнение комиссий BAMO и DOG
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и DOG
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.47% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and DOG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.15%) compared to BAMO (2.60%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs DOG's -92.79%.
On 1-year performance, BAMO leads with 12.98% vs -14.33% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.98% return vs -14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.47% for BAMO.
BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while DOG is Inverse Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for DOG.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор