PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMO с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с DOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). BAMO is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past year, BAMO returned 12.75% vs -12.40% for DOG. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.92%.

BAMO

1 день
-0.20%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.42%
С начала года
6.58%
1 год
12.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и DOG

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		6.58%9.16%14.39%7.75%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-9.45%

Correlation

The correlation between BAMO and DOG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.84

The correlation between BAMO and DOG has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMVBAMO с BAMBBAMO с BAMABAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с ASET
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

BAMO vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMODOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.01

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.36

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.83

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

-1.53

+12.19

BAMO vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMO и DOG

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMODOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-92.90%

+80.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-15.02%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-92.82%

+92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-66.53%

+65.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

8.14%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и DOG

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.57%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMODOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.38%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.74%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.73%

12.29%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

14.82%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

17.46%

-7.96%

Сравнение комиссий BAMO и DOG

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и DOG

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DOG в 3.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.45%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and DOG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.38%) compared to BAMO (1.57%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs DOG's -92.90%.

On 1-year performance, BAMO leads with 12.75% vs -12.40% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 12.75% return vs -12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.45% for BAMO.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while DOG is Inverse Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for DOG.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор