PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). BAMO is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past year, BAMO returned 14.18% vs -12.72% for DOG. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.15%.

BAMO

1 день
-0.50%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.98%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и DOG

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		5.83%9.16%14.39%7.75%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-9.18%

Correlation

The correlation between BAMO and DOG is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

-0.85

The correlation between BAMO and DOG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMO и DOG

Секторы
BAMO
DOG

Технологии

29.2%

-

Финансовые услуги

17.1%
81.2%

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

BAMO
29.2%
DOG

-

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
DOG
81.2%

Промышленность

BAMO
11.4%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
DOG

-

Здравоохранение

BAMO
10.4%
DOG

-

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
DOG

-

Энергетика

BAMO
3.3%
DOG

-

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
DOG

-

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
DOG

-

Недвижимость

BAMO
1.3%
DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

BAMO vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMODOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-1.05

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-1.42

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.84

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.87

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

-1.43

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMODOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-1.05

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

-0.57

+2.05

Просадки

Сравнение просадок BAMO и DOG

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMODOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-92.69%

+79.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-14.63%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-92.61%

+92.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-66.39%

+65.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

8.89%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и DOG

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMODOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.98%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

9.37%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

12.13%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

14.79%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

17.49%

-7.92%

Сравнение комиссий BAMO и DOG

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и DOG

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DOG в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.46%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and DOG have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs DOG's -92.69%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.18% vs -12.72% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.18% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.46% for BAMO.

BAMO is categorized as Diversified Portfolio, while DOG is Inverse Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.95% for DOG.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор