PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMO с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMO returned 14.64% vs 12.38% for DDX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности BAMO и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 4.93%.

BAMO

1 день
0.49%
1 месяц
2.97%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMO и DDX

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		6.34%9.16%14.39%7.75%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%7.56%

Correlation

The correlation between BAMO and DDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between BAMO and DDX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMO и DDX

Секторы
BAMO
DDX

Технологии

29.2%
15.4%

Финансовые услуги

17.1%
21.9%

Промышленность

11.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Здравоохранение

10.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.6%
5.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.5%

Недвижимость

1.3%
2.7%

Технологии

BAMO
29.2%
DDX
15.4%

Финансовые услуги

BAMO
17.1%
DDX
21.9%

Промышленность

BAMO
11.4%
DDX
14.5%

Потребительский циклический сектор

BAMO
10.6%
DDX
8.7%

Здравоохранение

BAMO
10.4%
DDX
10.3%

Коммуникационные услуги

BAMO
7.8%
DDX
6.0%

Потребительский защитный сектор

BAMO
4.9%
DDX
7.1%

Энергетика

BAMO
3.3%
DDX
5.0%

Сырьевые материалы

BAMO
2.6%
DDX
5.0%

Коммунальные услуги

BAMO
1.6%
DDX
3.5%

Недвижимость

BAMO
1.3%
DDX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMABAMO с BAMBBAMO с BAMVBAMO с BAMGBAMO с BAMDBAMO с BAMY
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

BAMO vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMODDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.28

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.38

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.82

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

11.34

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMODDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.37

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BAMO и DDX

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMODDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-21.27%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-4.41%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.17%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-7.12%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и DDX

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 1.76%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMODDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

4.46%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

5.47%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

7.48%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

7.48%

+2.08%

Сравнение комиссий BAMO и DDX

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и DDX

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.45%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%

Часто задаваемые вопросы

BAMO and DDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDX has higher volatility (1.96%) compared to BAMO (1.76%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs DDX's -21.27%.

On 1-year performance, BAMO leads with 14.64% vs 12.38% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMO has performed better with a 14.64% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.45% for BAMO.

They also come from different issuers: Brookstone and Discipline Funds. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.25% for DDX.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор