PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, BAMG returned 19.69% vs 17.60% for SCHG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.40%.

BAMG

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
9.00%
С начала года
9.19%
1 год
19.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и SCHG

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		9.19%17.03%24.01%11.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%15.42%

Correlation

The correlation between BAMG and SCHG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between BAMG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и SCHG

Секторы
BAMG
SCHG

Технологии

41.8%
46.7%

Здравоохранение

11.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.3%

Финансовые услуги

9.5%
6.6%

Промышленность

9.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.4%

Коммунальные услуги

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

0.7%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

BAMG
41.8%
SCHG
46.7%

Здравоохранение

BAMG
11.8%
SCHG
8.4%

Коммуникационные услуги

BAMG
10.8%
SCHG
15.3%

Финансовые услуги

BAMG
9.5%
SCHG
6.6%

Промышленность

BAMG
9.0%
SCHG
6.0%

Потребительский защитный сектор

BAMG
7.6%
SCHG
1.6%

Потребительский циклический сектор

BAMG
6.6%
SCHG
12.4%

Коммунальные услуги

BAMG
1.7%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

BAMG
0.7%
SCHG
1.3%

Энергетика

BAMG
0.5%
SCHG
0.7%

Недвижимость

BAMG

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с GQGUBAMG с BAMUBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с ACSI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BAMG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.08

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.53

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.08

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

3.45

+2.34

BAMG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMG и SCHG

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-34.59%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-16.41%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.80%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.19%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.11%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и SCHG

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.61%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.80%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.35%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

22.41%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.56%

-4.41%

Сравнение комиссий BAMG и SCHG

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и SCHG

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and SCHG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (5.11%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, BAMG leads with 19.69% vs 17.60% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 19.69% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.04% for SCHG.

BAMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор