PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. BAMG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 11.39% for QCLR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и QCLR

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%12.14%

Correlation

The correlation between BAMG and QCLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between BAMG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и QCLR

Секторы
BAMG
QCLR

Технологии

37.1%
53.8%

Здравоохранение

12.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
15.8%

Финансовые услуги

10.4%
0.2%

Промышленность

9.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BAMG
37.1%
QCLR
53.8%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
QCLR
4.2%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
QCLR
15.8%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
QCLR
0.2%

Промышленность

BAMG
9.8%
QCLR
2.9%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
QCLR
7.7%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
QCLR
12.2%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
QCLR
1.4%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
QCLR
1.1%

Энергетика

BAMG
0.6%
QCLR
0.6%

Недвижимость

BAMG

-

QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

BAMG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.17

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.60

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.12

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

4.02

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.17

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.67

+0.78

Просадки

Сравнение просадок BAMG и QCLR

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-21.77%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.22%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.89%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.20%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.84%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и QCLR

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.45%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.24%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

9.82%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

12.42%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

12.42%

+4.55%

Сравнение комиссий BAMG и QCLR

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и QCLR

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and QCLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs QCLR's -21.77%.

On 1-year performance, BAMG leads with 27.89% vs 11.39% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 27.89% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Brookstone and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.60% for QCLR.

BAMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор