Сравнение BAMG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
BAMG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | -7.87% | 17.03% | 24.01% | 11.91% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
BAMG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMG и QCLR
BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
BAMG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
BAMG
QCLR
Сравнение BAMG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.95 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.57 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.55 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BAMG и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и QCLR
BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок BAMG и QCLR
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -21.77% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.22% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -8.10% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.32% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.56% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и QCLR
Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.93% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.56% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 12.08% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 12.61% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 12.61% | +4.50% |