Сравнение BAMG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
BAMG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMG и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | -7.87% | 17.03% | 24.01% | 11.91% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
BAMG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMG и IOO
BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
BAMG vs. IOO — Ранг доходности на риск
BAMG
IOO
Сравнение BAMG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.13 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.26 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.66 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между BAMG и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и IOO
BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок BAMG и IOO
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -55.85% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.40% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.98% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -11.34% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.63% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и IOO
Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.67%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.23% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.71% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 19.24% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.97% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.74% | -0.63% |