PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). BAMG is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 38.24% for IOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и IOO

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%11.02%

Correlation

The correlation between BAMG and IOO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between BAMG and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и IOO

Секторы
BAMG
IOO

Технологии

37.1%
46.2%

Здравоохранение

12.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.0%

Финансовые услуги

10.4%
9.1%

Промышленность

9.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.4%

Коммунальные услуги

2.0%
0.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.6%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

BAMG
37.1%
IOO
46.2%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
IOO
8.4%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
IOO
11.0%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
IOO
9.1%

Промышленность

BAMG
9.8%
IOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
IOO
5.6%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
IOO
8.4%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
IOO
0.5%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
IOO
1.7%

Энергетика

BAMG
0.6%
IOO
3.6%

Недвижимость

BAMG

-

IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

BAMG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.84

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.85

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.87

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

17.94

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.39

+1.06

Просадки

Сравнение просадок BAMG и IOO

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-55.85%

+34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.94%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.33%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-11.27%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.14%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и IOO

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.68% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.81%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.59%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

13.54%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.04%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.78%

-0.81%

Сравнение комиссий BAMG и IOO

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и IOO

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and IOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to BAMG (3.68%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 38.24% vs 27.89% for BAMG. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.24% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор