PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 22.54% for DGRO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и DGRO

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%9.32%

Correlation

The correlation between BAMG and DGRO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between BAMG and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и DGRO

Секторы
BAMG
DGRO

Технологии

37.1%
19.4%

Здравоохранение

12.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.1%

Финансовые услуги

10.4%
21.2%

Промышленность

9.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.7%

Коммунальные услуги

2.0%
6.9%

Сырьевые материалы

0.8%
2.5%

Энергетика

0.6%
5.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

BAMG
37.1%
DGRO
19.4%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
DGRO
0.1%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
DGRO
21.2%

Промышленность

BAMG
9.8%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
DGRO
11.5%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
DGRO
5.7%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
DGRO
2.5%

Энергетика

BAMG
0.6%
DGRO
5.6%

Недвижимость

BAMG

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BAMG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.49

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.50

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

13.52

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.76

+0.69

Просадки

Сравнение просадок BAMG и DGRO

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-35.10%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-6.47%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.28%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.44%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.67%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и DGRO

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.21%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

6.91%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

9.48%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.82%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.62%

+0.35%

Сравнение комиссий BAMG и DGRO

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и DGRO

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and DGRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, BAMG leads with 27.89% vs 22.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 27.89% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор