PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 82.62% for DARP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и DARP

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%9.87%

Correlation

The correlation between BAMG and DARP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between BAMG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и DARP

Секторы
BAMG
DARP

Технологии

37.1%
45.8%

Здравоохранение

12.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
19.4%

Финансовые услуги

10.4%

-

Промышленность

9.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.6%

Коммунальные услуги

2.0%
5.4%

Сырьевые материалы

0.8%
4.7%

Энергетика

0.6%
9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

BAMG
37.1%
DARP
45.8%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
DARP
1.4%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
DARP
19.4%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
DARP

-

Промышленность

BAMG
9.8%
DARP
12.0%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
DARP
6.6%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
DARP
4.7%

Энергетика

BAMG
0.6%
DARP
9.9%

Недвижимость

BAMG

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

BAMG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.59

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.03

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

7.03

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

26.75

-18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.59

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BAMG и DARP

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-30.27%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.82%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.76%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.64%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и DARP

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 3.68%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

7.07%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

17.49%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

23.16%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

26.11%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

26.11%

-9.14%

Сравнение комиссий BAMG и DARP

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и DARP

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and DARP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to BAMG (3.68%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 27.89% for BAMG. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and Grizzle. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор