PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

BAMG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и DARP

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-9.00%17.03%24.01%11.91%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

BAMG

1 день
3.10%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-4.14%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с BAMOBAMG с BAMDBAMG с GQGU
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий BAMG и DARP

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

BAMG
Brookstone Growth Stock ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

BAMG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.19

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.73

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.97

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

16.42

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.19

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.11

-0.12

Корреляция

Корреляция между BAMG и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и DARP

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и DARP

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-30.27%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-15.92%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-9.09%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.84%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.85%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и DARP

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.48%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.51%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

19.28%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

29.51%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

26.42%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

26.42%

-9.31%