PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). BAMD is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, BAMD returned 11.16% vs 206.76% for USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%.

BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.15%
1 год
11.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и USD

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		11.12%-1.33%19.76%10.73%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%62.08%139.64%47.51%

Correlation

The correlation between BAMD and USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BAMD и USD

Секторы
BAMD
USD

Финансовые услуги

26.4%
26.0%

Энергетика

14.8%
0.0%

Технологии

14.6%
26.3%

Потребительский защитный сектор

12.6%

-

Коммунальные услуги

12.3%

-

Промышленность

4.4%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

BAMD
26.4%
USD
26.0%

Энергетика

BAMD
14.8%
USD
0.0%

Технологии

BAMD
14.6%
USD
26.3%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.6%
USD

-

Коммунальные услуги

BAMD
12.3%
USD

-

Промышленность

BAMD
4.4%
USD

-

Здравоохранение

BAMD
4.2%
USD

-

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
USD

-

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.7%
USD

-

Сырьевые материалы

BAMD
2.7%
USD

-

Недвижимость

BAMD
0.5%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BAMD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.06

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.94

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

6.54

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

18.16

-13.92

BAMD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMD и USD

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-88.63%

+72.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-31.80%

+24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-14.69%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-32.29%

+28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

11.44%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и USD

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.34%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

34.07%

-30.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

54.13%

-46.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

67.96%

-57.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

77.73%

-64.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

69.83%

-56.51%

Сравнение комиссий BAMD и USD

И BAMD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и USD

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.47%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to BAMD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 206.76% vs 11.16% for BAMD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 206.76% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BAMD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.25% for USD.

BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and ProShares.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор