PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с TGLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 34.03% for TGLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у TGLR с доходностью 13.10%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGLR

1 день
-0.66%
1 месяц
5.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и TGLR

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.10%23.30%18.71%9.35%

Correlation

The correlation between BAMD and TGLR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between BAMD and TGLR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и TGLR

Секторы
BAMD
TGLR

Финансовые услуги

26.8%
15.2%

Энергетика

15.6%
7.6%

Технологии

13.0%
24.6%

Потребительский защитный сектор

12.8%
4.7%

Коммунальные услуги

12.6%
2.1%

Промышленность

4.7%
15.0%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%
13.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.6%
2.1%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
TGLR
15.2%

Энергетика

BAMD
15.6%
TGLR
7.6%

Технологии

BAMD
13.0%
TGLR
24.6%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
TGLR
4.7%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
TGLR
2.1%

Промышленность

BAMD
4.7%
TGLR
15.0%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
TGLR
8.8%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
TGLR
3.7%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
TGLR
13.1%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
TGLR
3.0%

Недвижимость

BAMD
0.6%
TGLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Доходность на риск

BAMD vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDTGLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.71

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.82

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.97

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

17.07

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TGLR равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDTGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.71

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.40

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BAMD и TGLR

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и TGLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-19.82%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.62%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.66%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.36%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.00%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и TGLR

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 2.47%, в то время как у LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.68%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.92%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.65%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

15.29%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.29%

-1.94%

Сравнение комиссий BAMD и TGLR

И BAMD, и TGLR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и TGLR

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TGLR в 0.88%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and TGLR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.68%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs TGLR's -19.82%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.03% vs 7.69% for BAMD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.03% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMD and TGLR have the same expense ratio: 0.95% per year.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.88% for TGLR.

They also come from different issuers: Brookstone and LAFFER TENGLER.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор