Сравнение BAMD с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
BAMD и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.34% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и SPYV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
BAMD vs. SPYV — Ранг доходности на риск
BAMD
SPYV
Сравнение BAMD c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.25 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.15 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 5.45 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.41 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и SPYV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и SPYV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и SPYV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -58.45% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.03% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.55% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.77% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.54% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и SPYV
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.14%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.84% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.76% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 15.54% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.44% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 16.96% | -3.36% |