Сравнение BAMD с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
BAMD и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.34% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -3.13% | 16.67% | 19.03% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.13%.
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и SPYI
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
BAMD vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BAMD
SPYI
Сравнение BAMD c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.01 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.55 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 8.15 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.01 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и SPYI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и SPYI
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SPYI в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.50% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и SPYI
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -16.47% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.02% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.03% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.86% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.09% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и SPYI
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.14%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 5.08% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 8.27% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.22% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.12% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 13.12% | +0.48% |