Сравнение BAMD с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
BAMD и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.37% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
BAMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и SEIV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
BAMD vs. SEIV — Ранг доходности на риск
BAMD
SEIV
Сравнение BAMD c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.68 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.34 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.41 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 11.96 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.68 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и SEIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и SEIV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и SEIV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -18.18% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.82% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.19% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.60% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.58% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и SEIV
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.07%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.40% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.50% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 18.25% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.81% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.81% | -3.22% |