PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с ROE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMD returned 11.16% vs 35.20% for ROE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 19.29%.

BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.15%
1 год
11.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-2.17%
1 месяц
2.62%
С начала года
19.29%
6 месяцев
17.72%
1 год
35.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и ROE

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		11.12%-1.33%19.76%10.73%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.29%17.20%18.34%12.61%

Correlation

The correlation between BAMD and ROE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between BAMD and ROE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMD и ROE

Секторы
BAMD
ROE

Финансовые услуги

26.4%
10.6%

Энергетика

14.8%
3.3%

Технологии

14.6%
40.3%

Потребительский защитный сектор

12.6%
4.3%

Коммунальные услуги

12.3%
2.0%

Промышленность

4.4%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.9%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Финансовые услуги

BAMD
26.4%
ROE
10.6%

Энергетика

BAMD
14.8%
ROE
3.3%

Технологии

BAMD
14.6%
ROE
40.3%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.6%
ROE
4.3%

Коммунальные услуги

BAMD
12.3%
ROE
2.0%

Промышленность

BAMD
4.4%
ROE
8.7%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
ROE
8.1%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
ROE
10.4%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.7%
ROE
8.9%

Сырьевые материалы

BAMD
2.7%
ROE
1.7%

Недвижимость

BAMD
0.5%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

BAMD vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMDROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.39

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.17

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.09

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

17.99

-13.75

BAMD vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMD и ROE

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-19.10%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.66%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.17%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.57%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.96%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и ROE

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.34%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.40%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

11.76%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

14.84%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.99%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

15.99%

-2.67%

Сравнение комиссий BAMD и ROE

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и ROE

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ROE в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.47%3.86%4.21%0.70%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and ROE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.40%) compared to BAMD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.20% vs 11.16% for BAMD. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.20% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.95% for ROE.

They also come from different issuers: Brookstone and Astoria. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор